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Python时间序列处理之ARIMA模型的使用讲解

 更新时间：2019年04月02日 17:11:04   作者：Reclusiveman  
今天小编就为大家分享一篇关于Python时间序列处理之ARIMA模型的使用讲解，小编觉得内容挺不错的，现在分享给大家，具有很好的参考价值，需要的朋友一起跟随小编来看看吧

ARIMA模型

ARIMA模型的全称是自回归移动平均模型，是用来预测时间序列的一种常用的统计模型，一般记作ARIMA(p,d,q)。

ARIMA的适应情况

ARIMA模型相对来说比较简单易用。在应用ARIMA模型时，要保证以下几点：

  • 时间序列数据是相对稳定的，总体基本不存在一定的上升或者下降趋势，如果不稳定可以通过差分的方式来使其变稳定。
  • 非线性关系处理不好，只能处理线性关系

判断时序数据稳定

基本判断方法：稳定的数据，总体上是没有上升和下降的趋势的，是没有周期性的，方差趋向于一个稳定的值。

ARIMA数学表达

ARIMA(p,d,q)，其中p是数据本身的滞后数，是AR模型即自回归模型中的参数。d是时间序列数据需要几次差分才能得到稳定的数据。q是预测误差的滞后数，是MA模型即滑动平均模型中的参数。

a) p参数与AR模型

AR模型描述的是当前值与历史值之间的关系，滞后p阶的AR模型可以表示为：

其中u是常数，et代表误差。

b) q参数与MA模型

MA模型描述的是当前值与自回归部分的误差累计的关系，滞后q阶的MA模型可以表示为：

其中u是常数，et代表误差。

c) d参数与差分

一阶差分：

二阶差分：

d) ARIMA = AR+MA

ARIMA模型使用步骤

  • 获取时间序列数据
  • 观测数据是否为平稳的，否则进行差分，化为平稳的时序数据,确定d
  • 通过观察自相关系数ACF与偏自相关系数PACF确定q和p

  • 得到p，d，q后使用ARIMA(p,d,q)进行训练预测

Python调用ARIMA

#差分处理
diff_series = diff_series.diff(1)#一阶
diff_series2 = diff_series.diff(1)#二阶
#ACF与PACF
#从scipy导入包
from scipy import stats
import statsmodels.api as sm
#画出acf和pacf
sm.graphics.tsa.plot_acf(diff_series)
sm.graphics.tsa.plot_pacf(diff_series)
#arima模型
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
model = ARIMA(train_data,order=(p,d,q),freq='')#freq是频率,根据数据填写
arima = model.fit()#训练
print(arima)
pred = arima.predict(start='',end='')#预测

总结

以上就是这篇文章的全部内容了，希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值，谢谢大家对脚本之家的支持。如果你想了解更多相关内容请查看下面相关链接

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